Apa itu Purata Pergerakan (Moving Average)?
Dalam statistik, purata bergerak ialah pengiraan yang digunakan untuk menganalisis titik data dengan mencipta satu siri purata subset berbeza bagi set data penuh. Dalam kewangan, purata bergerak (MA) ialah penunjuk saham yang biasa digunakan dalam analisis teknikal. Sebab untuk mengira purata bergerak saham adalah untuk membantu melancarkan data harga dengan mencipta harga purata yang sentiasa dikemas kini.
Dengan mengira purata bergerak, kesan turun naik rawak jangka pendek ke atas harga saham dalam jangka masa tertentu dikurangkan.
Fahami Purata Pergerakan (MA)
Purata bergerak ialah alat analisis teknikal yang mudah. Purata pergerakan biasanya dikira untuk mengenal pasti arah aliran saham atau untuk menentukan tahap sokongan dan rintangannya. Ia ialah penunjuk mengikut arah aliran—atau ketinggalan—kerana ia berdasarkan harga masa lalu.
Semakin lama tempoh masa untuk purata bergerak, semakin besar ketinggalan. Jadi, purata pergerakan 200 hari akan mempunyai tahap ketinggalan yang lebih besar daripada MA 20 hari kerana ia mengandungi harga untuk 200 hari yang lalu. Angka purata bergerak 50 hari dan 200 hari untuk saham diikuti secara meluas oleh pelabur dan peniaga dan dianggap sebagai isyarat dagangan yang penting.
Purata bergerak ialah penunjuk yang boleh disesuaikan sepenuhnya, yang bermaksud bahawa pelabur boleh bebas memilih apa-apa tempoh masa yang mereka mahu semasa mengira purata. Tempoh masa yang paling biasa digunakan dalam purata bergerak ialah 15, 20, 30, 50, 100 dan 200 hari. Semakin pendek tempoh masa yang digunakan untuk mencipta purata, semakin sensitif ia terhadap perubahan harga. Semakin lama jangka masa, semakin kurang sensitif puratanya.
Pelabur boleh memilih tempoh masa yang berbeza dengan panjang yang berbeza-beza untuk mengira purata bergerak berdasarkan objektif dagangan mereka. Purata bergerak yang lebih pendek biasanya digunakan untuk dagangan jangka pendek, manakala purata bergerak jangka panjang lebih sesuai untuk pelabur jangka panjang.
Tiada rangka masa yang betul untuk digunakan semasa menyediakan purata bergerak anda. Cara terbaik untuk mengetahui yang mana yang paling sesuai untuk anda ialah mencuba beberapa tempoh masa yang berbeza sehingga anda menemui yang sesuai dengan strategi anda.
Meramalkan arah aliran dalam pasaran saham bukanlah proses yang mudah. Walaupun adalah mustahil untuk meramalkan pergerakan masa depan saham tertentu, menggunakan analisis teknikal dan penyelidikan boleh membantu anda membuat ramalan yang lebih baik.
Purata pergerakan yang meningkat menunjukkan bahawa keselamatan berada dalam aliran menaik, manakala purata bergerak menurun menunjukkan bahawa ia berada dalam aliran menurun. Begitu juga, momentum menaik disahkan dengan persilangan kenaikkan, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang. Sebaliknya, momentum menurun disahkan dengan persilangan menurun, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang.
Walaupun pengiraan purata bergerak berguna dengan sendirinya, pengiraan juga boleh menjadi asas untuk penunjuk analisis teknikal lain, seperti perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD).
Moving average convergence divergence (MACD) digunakan oleh pedagang untuk memantau hubungan antara dua purata pergerakan. Ia biasanya dikira dengan menolak purata bergerak eksponen 26 hari daripada purata bergerak eksponen 12 hari.
Apabila MACD positif, purata jangka pendek terletak di atas purata jangka panjang. Ini adalah petunjuk momentum menaik. Apabila purata jangka pendek berada di bawah purata jangka panjang, ini adalah tanda bahawa momentum menurun. Ramai perlabur juga akan memerhatikan pergerakan di atas atau di bawah garisan sifar. Pergerakan di atas sifar ialah isyarat untuk membeli, manakala pangkah di bawah sifar ialah isyarat untuk menjual.
Jenis- Jenis Moving Average
- Purata Pergerakan Mudah (Simple Moving Average)
Bentuk termudah bagi purata bergerak, dikenali sebagai purata bergerak mudah (SMA), dikira dengan mengambil min aritmetik bagi set nilai tertentu dalam tempoh masa tertentu. Dalam erti kata lain, satu set nombor–atau harga dalam kes instrumen kewangan–ditambah bersama dan kemudian dibahagikan dengan bilangan harga dalam set tersebut. Formula untuk mengira purata pergerakan mudah keselamatan adalah seperti berikut:
Formula pengiraan Simple Moving Average (SMA)
Dimana:
A = Purata dalam tempoh
n = Bilangan tempoh masa
- Purata Pergerakan Eksponen (Exponential Moving Average)
Purata pergerakan eksponen(EMA) ialah sejenis purata bergerak yang memberikan lebih berat kepada harga terkini dalam usaha untuk menjadikannya lebih responsif kepada maklumat baharu. Untuk mengira EMA, anda mesti terlebih dahulu mengira purata bergerak mudah (SMA) dalam tempoh masa tertentu. Seterusnya, anda mesti mengira pengganda untuk menimbang EMA (dirujuk sebagai “faktor pelicin”), yang biasanya mengikut formula: [2/(tempoh masa yang dipilih + 1)]. Jadi, untuk purata bergerak 20 hari, pengganda ialah [2/(20+1)]= 0.0952. Kemudian anda menggunakan faktor pelicinan digabungkan dengan EMA sebelumnya untuk mencapai nilai semasa. Oleh itu, EMA memberikan wajaran yang lebih tinggi kepada harga terkini, manakala SMA memberikan wajaran yang sama kepada semua nilai.
Formula pengiraan Exponential Moving Average (EMA)
di mana:
EMAt= EMA hari ini
Vt = Nilai hari ini
EMAy = EMA semalam
s = Melicinkan (Smoothing)
d = Bilangan hari
Perbezaan Purata Pergerakan Mudah (SMA) dengan Purata Pergerakan Eksponen (EMA)
Pengiraan untuk EMA lebih menekankan pada titik data terkini. Oleh sebab itu, EMA dianggap sebagai pengiraan purata wajaran.
Dalam rajah di bawah, bilangan tempoh masa yang digunakan dalam setiap purata adalah sama–15–tetapi EMA bertindak balas dengan lebih cepat kepada perubahan harga berbanding SMA. Anda juga boleh perhatikan dalam rajah bahawa EMA mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila harga meningkat daripada SMA (dan ia jatuh lebih cepat daripada SMA apabila harga menurun). Responsif terhadap perubahan harga ini adalah sebab utama mengapa sesetengah pedagang lebih suka menggunakan EMA berbanding SMA.
Contoh Purata Bergerak
Purata pergerakan dikira secara berbeza bergantung pada jenis: SMA atau EMA. Di bawah, kami melihat purata pergerakan mudah (SMA) bagi sekuriti dengan harga penutup berikut selama 15 hari:
| Minggu 1 | (5 hari) | 20, 22, 24, 25, 23 |
| Minggu 2 | (5 hari) | 26, 28, 26, 29, 27 |
| Minggu 3 | (5 hari) | 28, 30, 27, 29, 28 |
Purata pergerakan 10 hari akan menjadi purata harga penutupan untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data seterusnya akan menurunkan harga terawal, menambah harga pada hari ke-11 dan mengambil purata.
Contoh Penunjuk Purata Pergerakan
Penunjuk teknikal Bollinger Band® mempunyai jalur biasanya meletakkan dua sisihan piawai daripada purata bergerak mudah. Secara umum, pergerakan ke arah jalur atas menunjukkan aset menjadi terlebih beli, manakala pergerakan menghampiri jalur bawah menunjukkan aset menjadi terlebih jual. Oleh kerana sisihan piawai digunakan sebagai ukuran statistik turun naik, penunjuk ini menyesuaikan dirinya dengan keadaan pasaran.
Apakah yang ditunjukkan oleh Purata Pergerakan?
Purata bergerak ialah statistik yang menangkap purata perubahan dalam siri data dari semasa ke semasa. Dalam kewangan, purata bergerak sering digunakan oleh penganalisis teknikal untuk menjejaki arah aliran harga bagi sekuriti tertentu. Aliran menaik dalam purata bergerak mungkin menandakan kenaikan harga atau momentum sekuriti, manakala arah aliran menurun akan dilihat sebagai tanda penurunan. Hari ini, terdapat pelbagai jenis purata bergerak untuk dipilih, daripada langkah mudah kepada formula kompleks yang memerlukan program komputer untuk mengira dengan cekap.
Untuk Apa Purata Pergerakan Digunakan?
Purata bergerak digunakan secara meluas dalam analisis teknikal, satu cabang pelaburan yang berusaha untuk memahami dan mendapat keuntungan daripada corak pergerakan harga sekuriti dan indeks. Secara amnya, penganalisis teknikal akan menggunakan purata bergerak untuk mengesan sama ada perubahan momentum berlaku untuk keselamatan, seperti jika terdapat pergerakan menurun secara tiba-tiba dalam harga keselamatan. Pada masa lain, mereka akan menggunakan purata bergerak untuk mengesahkan syak mereka bahawa perubahan mungkin sedang dijalankan. Sebagai contoh, jika harga saham syarikat meningkat melebihi purata pergerakan 200 harinya, itu mungkin dianggap sebagai isyarat kenaikan harga.
Beberapa Contoh Purata Pergerakan
Pelbagai jenis purata bergerak telah dibangunkan untuk digunakan dalam pelaburan. Sebagai contoh, purata bergerak eksponen (EMA) ialah sejenis purata bergerak yang memberikan lebih berat kepada hari dagangan yang lebih terkini. Jenis purata bergerak ini mungkin lebih berguna untuk pedagang jangka pendek yang data sejarah jangka panjang mungkin kurang relevan. Purata bergerak mudah, sebaliknya, dikira dengan purata satu siri harga sambil memberikan berat yang sama kepada setiap harga yang terlibat.
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang perdagangan dan pelaburan SAHAM ataupun OPTION? Tidak kira gaya pembelajaran anda, terdapat seminar kursus untuk anda memulakan perdagangan. Dan ianya PERCUMA, serta teknik dan support yang berterusan, anda boleh mendaftar di www.goldensop.com. Kelas 100% Percuma diberi kepada pelabur baru yang ingin berjinak- jinak ke pasaran trading.
Penafian: Penulisan sumber dari Investopedia
Penafian : Pendedahan ini adalah untuk tujuan pendidikan dan pengatahuan sahaja
Penulis : Fatin